[单选题]设一年贴现m次的年名义贴现率为，δ表示利息力，年利率为i。则（ ）A.δB.ln（1－i）C.ln（1+i/2）D.δ/3E.δ/4
[单选题]某优先股在第一年末付红利20元，以后每年红利比前一年增长5%，收益率i=12%，计算等效的等额年红利为（ ）。A.31.3B.32.3C.34.3D
[单选题]已知q35=0.07,μB表示Balducci假设下的死亡力，μUDD表示在死亡时间均匀分布假设下的死亡力，这些假设均在[35,36]区间内有效，A.
[单选题]在生命表中，已知lx=1000,lx+1=900,在Balducci假设下mx=（ ）.A.0.107458B.0.10698C.0.10546D.
[单选题]模拟一个复合分布的赔付。其中：（1）索赔次数N服从二项分布均值为8。（2）赔付额均匀分布于{1，2，3，4，5，6，7，8）。（3）赔付额相互独立，且
[单选题]已知损失服从参数为α=3和θ=2000的Pareto分布，如果考虑10%的通货膨胀且保单限额是3000时的平均赔付额与保单限额为3000时的平均赔付额
[单选题]已知在未来三年中，银行第一年的实际利率为7.5%，第二年按计息两次的名义利率12%计息，第三年按计息四次的名义利率12.5%计息，某人为了在第三年未得
[单选题]已知三减因生存模型，数据如表所示。则=（ ）。A.0.013B.0.040C.0.045D.0.050E.0.065
[单选题]面值为1000元的2年期债券，票息率为每年计息2次的年名义利率为8%，收益率为每年计息2次的年名义利率为10%，购买价为964.5元。用理论法计算出买
[单选题]一年金前10年每年末支付10，然后每年递减1共支付9年，以后每年末支付1，直至永远，年利率为4%，则此年金的现值为（ ）。A.117B.119C.1
[单选题]小王购买房屋向银行贷款40000元，约定在今后10年等额还清，贷款年利率为15%，则每年年初的还款额为（ ）元。A.6930.5B.6980.6C.
[单选题]当0≤t≤14时，利息强度为，且下面两种支付有相同的现值：（1）在第5年末支付x，在第10年末支付2x；（2）在第14年末支付y。则y/x=（ ）。
[单选题]随机变量X服从均值为1000的指数分布，某类保单的损失Y为：保险人对这类保单损失的免赔额为200。保险人赔付随机变量的均值为（ ）。[2008年真题
[单选题]假设在Vasicek模型中的参数为=0.1和=0.1。在此种模型下，初始短期利率均为10％，在一个短时间△t内，短期利率变化的初始标准差为。则所给出的
[单选题]假定投资者预计未来4年的利率水平如表变化。一张面值是1000美元的3年期零息债券的价格是（ ）美元。A.888.99B.872.62C.863.84
[单选题]在大量的商业被保险人中你得到了如下数据：每个被保险人的损失是独立的，并且拥有相同的均值和方差，均值为25，假设期望的方差为50，条件方差的期望为100
[单选题]如表所示为一选择期为3的选择---终极生命表，则1|q[40]=（ ）。表 终极生命表A.0.0001B.0.0002C.0.0003D.0.000
[单选题]A.0.11049kB.0.11279kC.0.5638kD.0.8926kE.0.9768k
[单选题]10年期债券的票息率为每季度2%，到期以1600元赎回。投资者以860.4元的价格购买该债券，相应地收益率为每季度3%，则此债券的票面值为（ ）元。
[单选题]存在一个随机样本，样本的分布函数未知，已知样本标准差的区间为[2，3]，则使得样本均值的0.9置信区间不大于1的最小样本量为（ ）。A.34B.44
[单选题]甲在2033年1月1日需要50000元资金以及一个期初付、每半年领取一次的为期15年的年金，每次领取款项为K元。这些款项需要从2008年1月1日起，每
[单选题]某人将收到一项年金支付，该年金一共有5次支付，每次支付100元，每3年支付一次，第一次支付发生在第7年末，假设年实际利率为5%，则该年金的现值为（
[单选题]假设个体风险的索赔次数服从泊松分布，每次索赔额的变异系数为2，α=0.1，r=0.05，当个体风险的经验总索赔次数为（ ）时，用样本赔付额数据估计索
[单选题]25岁到75岁之间死亡的人群中，其中30%在50岁之前死亡；25岁的人在50岁之前死亡的概率为0.2，则25p50=（ ）。A.0.1256B.0.
[单选题]下面不属于预期理论假设的是（ ）。A.不存在违约风险B.所有投资者都是风险中性的C.没有交易成本D.所有投资者都能准确预测未来的利率E.投资者对债券
[单选题]某购房贷款80000元，每月初还款一次，分10年还清，每次还款额相等，贷款年利率为10.98%。则每次还款额为（ ）元。A.1059.0B.1068
[单选题]假设管理着价值160万元的资产组合，目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债券，当前收益率均为5%。如果采用Redington免
[单选题]已知损失额的分布函数为：其中θ和γ为未知参数。现随机抽取11个样本：10，35，80，86，90，120，158，180，200，210，1500用4
[单选题]小李自2008年1月1日起，每年1月1日在银行存款1000元，每一次存款发生在2008年1月1日，设年利率为8%。则在2026年8月1日，小李可取得存
[单选题]已知在t时的利息强度为，则a-1（3）=（ ）。A.0.8167B.0.8367C.0.8567D.0.8767E.0.8967