无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数（）。

[单选题]无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数（）。A.等于-1B.大于等于零且小于1C.大

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（　　）。

[判断题] 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）A . 正确B . 错误

[单选题]证券A的预期收益是11％，标准差是22％。证券B的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（　　）。A.0.0

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]若两个变量的(线性)相关系数为0，则这两个变量（ ）。A．两个变量独立B．两个变量间没有线性相关关系C．两个变量间可能有函数关系D．两个变量间一定有函数关系E．两个变量在散点图上的点子呈一条直线

[单选题]假设市场组合由两个证券A和B组成，它们的投资比例分别是40%和60%。已知这两个证券的期望收益率分别是10%、15％，标准差分别是20％、28％，其相

[问答题] 两个变量之间的相关系数等于0，是否说明这两个变量之间没有关系？

[多选题] 若两个变量之间的相关系数为-1，则这两个变量是（）A . 负相关关系B . 正相关关系C . 不相关D . 完全相关关系E . 不完全相关关系