A.组合P的期望收益介于7.0%~7.5%之间
B.组合P的标准差介于5%~6%之间
C.组合P的期望收益介于5.0%~5.5%之间
D.组合P的标准差介于2%~3%之间
[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8 证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么,()。A
[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益率、标准差以及相关系数如表4-11所示。表4-11 证券组合的期望收益率、标准差及相关系数那么,
[问答题]已知证券组合 P是由证券 A和 B构成,证券 A和 B的期望收益、标准差以及相关系数如下表所示:请计算组合P的期望收益率和标准差
[多选题]投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数3。下列说法中
[单选题]证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为( )。A.0
[单选题]证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为( )。A.0
[单选题]某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。A . 6%B . 6.5%C . 3%D . 8%
[多选题]假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则
[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该投资组合的贝塔系数为6,则投资组合p与市场收益的相关系数为()。A.2B.0.8
[单选题]证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。A.2B.1