关于方差，下列说法不正确的是（）。

[单选题]关于方差，下列说法不正确的是（  ）。A.方差越大，这组数据就越离散B.方差越大，数据的波动也就越大C.方差越大，不确定性及风险也越大D.预期收益率的

[单选题]关于方差，下列说法不正确的是（）。A.方差越大，该组数据就越离散B.方差越大，数据的波动也就越大C.方差越大，不确定性及风险也越大D.如果是预期收益率

[单选题]关于方差，下列说法不正确的是（）。A.方差越大，这组数据就越离散B.方差越大，数据的波动也就越大C.方差越大，不确定性及风险也越大D.如果是预期收益率

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的

[单选题]关于均值—方差模型的假设，下列说法不正确的是（　　）。A.投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合B.投资者是不知足的C

[单选题]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。A .如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B .相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C .如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D .证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]下列关于方差和标准差的叙述，不正确的是A．方差的单位与标准差的单位相同B．方差的单位是标准差单位的平方C．都用于描述定量资料频数分布的变异程度D．二者值越大，说明资料的变异程度越大E．均适用于对称分布，特别是正态分布或近似正态分布资料