如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。

[多选题] 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A . 这两只股票相关程度较高B . 风险分散化效应较高C . 股票投资收益较低D . 资产组合流动性好E . 应适当调整投资组合

[单选题]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。A．0B．-1C．+1D．无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于-1C.等于+1D.无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于-1C.等于+1D.无所谓

[单选题]对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数（　　）。A.等于0B.等于－1C.等于＋1D.无所谓

[单选题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[单选题]某投资组合包括两只股票，已知:A.股票A的期望收益率为10%，年收益率的标准差为Z；B.0.53C.0.56D.0.60E.0.63

[单选题]如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（ ）。A．不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消风险D．风险等于两只股票风险之和

[单选题]如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等