对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权（）。

[单选题]对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。A . 该期权处于虚值状态B . 该期权当前价值为零C . 该期权处于实值状态D . 该期权价值为零

[试题]对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。 （ ）

[单选题]某未到期的看跌期权，其标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权处于（）。A.实值状态B.虚值状态C.平值状态D.不确定状态

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。A . 实值状态B . 虚值状态C . 平价状态D . 不确定状态

[单选题]当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为()。A.实值期权B.虚值期权C.内涵期权D.外涵期权

[单选题]当看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为（　　）。A.虚值期权B.平值期权C.价外期权D.实值期权

[单选题]当看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为（　　）。A.虚值期权B.平值期权C.看跌期权D.实值期权

[单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。A .实值状态B .虚值状态C .平价状态D .不确定状态

[单选题]ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。A .63.65B .63.60C .62.88D .62.80

[试题]假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22.25元。到期时间为8个月，分为两期，每期4个月，每期股价有两种可能：上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。要求：（1）计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值；（2）按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。