[单选题]

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。

A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0

C.如果相关系数为0,投资组合也可以分散风险

D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

参考答案与解析:

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