甲证券与乙证券的收益率相关系数为0.2，则下列说法中，正确的是（　　）。

[单选题]证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大

[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是()。A.两项资产的收益率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C.两项

[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是()。A.两项资产的收益率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C.两项

[单选题]证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（　　）。A.两个相关系数一正一负不可比较B.前者之间的相关性比后者强C.两

[单选题]证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（　）。A.两个相关系数一正一负不可比较B.前者之间的相关性比后者强C.两组

[单选题]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。A．最低的预期报酬率为6%B．最高的预期报酬率为8%C．最高的标准差为15%D．最低的标准差为10%

[多选题] 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。A .最低的预期报酬率为6%B .最高的预期报酬率为8%C .最高的标准差为15%D .最低的标准差为10%

[多选题] 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。A . 最低的期望报酬率为6%B . 最高的期望报酬率为8%C . 最高的标准差为15%D . 最低的标准差为10%

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0