ABC公司出售了行权价格为＄56的看跌期权，同时又购入了行权价格为＄44的看涨期权。当时股价为＄44。看涨和看跌的成本分别为＄5和＄4。现在股价上涨了＄7，那么ABC的盈利情况为

[单选题]ABC公司出售了一份XYZ公司的看涨期权，行权价格为＄45；同时购入了一份XYZ的看跌期权，行权价格为＄50。看涨和看跌的期权费用分别为＄8和＄10。

[单选题]下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（　　）。Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格Ⅳ．看跌期权

[B单选题]执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为()美分／蒲式耳。A.

[单选题]对于执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时，看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为（　　）美分／蒲式耳

[多选题] 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）A . 68.5B . 69C . 69.5D . 70

[单选题]下列情形中，期权内在价值不为零的情况有(　　)。Ⅰ．看涨期权行权价格>标的价格Ⅱ．看涨期权行权价格<标的价格Ⅲ．看跌期权行权价格>标的价格Ⅳ．看跌期权

[单选题]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看

[单选题]一份看跌期权的标的资产为不分红的股票，合约有效期为120天。当前股价为47美元／股，无风险利率为5％。如果执行价格为50美元，那么美式看跌期权和欧式看

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。A .2.51%B .3.25%C .2.89%D .2.67%

[多选题]看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2.71美元和2.52美元，内涵价值分别为0.25美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为（）A.1.51B