股票A.B.C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?()

[单选题]股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（ ）A．股票B和C组合B．股票A和C组合C．股票A和B组合D．无法判断

[单选题]如果证券a和b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。A．相关性强弱相等B．a与c相关性较强C．无法比较D．a和b相关性较强

[单选题]若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（）。A.证券a和b的相关性强B.证券a和c的相关性强

[单选题]证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。A.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较B.ab之间的相关性与a

[单选题]证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（　）。A.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同B.ab之间的相关性比

[单选题]证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大

[问答题] 简述积差相关系数和等级相关系数间的区别。

[单选题]A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表5-3为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。A.如果P位于

[多选题] 相关系数对风险的影响为（）。A . 当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B . 证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显C . 当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲D . 当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值

[单选题]两变量的分布类型未知时进行相关分析可选用A．积差相关系数B．皮尔逊相关系数C．等级相关系数D．总体相关系数E．决定系数