假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（  ）

[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（　　）[2013年11月真题]A.卖出50％资产组合A，用于购买

[单选题]假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。A．卖出50%资产给合A，持有现金B．卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合YC．卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合XD．卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A . 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B . 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C . 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D . 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

[单选题]下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

[单选题]下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关

[单选题]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合

[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

[单选题]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。A . 关联性低的B . 关联性高的C . 无关联性的D . 不同规模的

[单选题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。A .关联性低的B .关联性高的C .无关联性的D .不同规模的

[判断题] 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）A . 正确B . 错误