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中级银行职业资格
风险管理
[多选题]
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.应采用历史模拟法计算VaR值
C.持有期为10个经营日
D.至少每三个月更新一次数据
E.市场价格的历史观测期至少为一年
参考答案与解析:
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