A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（）。
A.2.5
B.3.0
C.3.5
D.2.0
参考答案与解析：
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A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
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[单选题]A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。A.2.5B.3C.3.5D.2
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某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（）。
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[单选题]某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（）。A.40%B.42%C.45%D.5
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某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（ ）。
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[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（ ）。A.2B.2.5C.1.25D.5
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某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%
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[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．5
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如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）。
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[单选题]如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）。A.0.2%B.10%C.-10%D.-0.2%
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如果一个投资组合的收益率为2％，其基准组合收益率为2．2％，则跟踪偏离度是（ ）。
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[单选题]如果一个投资组合的收益率为2％，其基准组合收益率为2．2％，则跟踪偏离度是（ ）。A.0．2％B.10％C.-10％D.-0．2％
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某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。
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[单选题]某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.1B.2C.3D.4
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投资组合的平均收益率为15％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若平均无风险收益率为7％，则该投资组合的夏普比率为()。
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[单选题]投资组合的平均收益率为15％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若平均无风险收益率为7％，则该投资组合的夏普比率为()。A.0．06B.0．15C
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假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于()。
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[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A.0.2B.0．4C.0
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假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
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[单选题]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。A.0.2B.0.4C
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