CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。

[单选题]资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（　）。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔

[单选题]根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（　　）。A.当α增大时增加B.当α减小时增加C.当β增大时增加D.当β减小时增加E.以上说法均不正确

[单选题]下列有关β系数中，说法正确的是()。ⅠCAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱβ系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ

[单选题]衡量单项资产或资产组合所含的系统风险大小的指标是（ ）。A．标准差B．方差C．口系数D．以上都不对

[判断题]CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。()A.对B.错

[判断题]CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。()A.对B.错

[单选题]资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（　　）。A.市场组合的贝塔值为0B

[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。（　　）A.对B.错

[单选题]特定风险资产系统风险大小相对于平均资产的系统风险的大小(比值)，称为特定风险资产的( )A．beta系数B．报酬与风险的比C．总风险D．分散风险E．标准普尔指数

[主观题]系统风险，又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。 （ ）