无风险资产的贝塔值为（　　）。

[单选题]无风险资产的贝塔值为（　）。A.1B.-1C.某随机数D.0

[单选题]无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率。A.-1B.0C.0.5D.1

[单选题]无风险资产与风险资产的相关系数为()A．0B．1C．-1D．0.5

[单选题]无风险资产的特征有（）。A . 它的收益是确定的B . 它的收益率的标准差为零C . 它的收益率与风险资产的收益率不相关D . 以上皆是

[单选题]证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）A . 被低估B . 被高估C . 定价公平D . 价格无法判断

[单选题]某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。A．0.020B．0.022C．0.031D．0.033

[单选题]某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（ ）。A．0．020B．0．022C．0．031D．0．033

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）A . 0.2B . 0.4C . 0.6D . 0.8

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。A . 位于f与M之间的组合B . 位于fM的右上延长线上的组合C . 位于f的右下延长线上的组合D . 位于fM连线上的所有组合

[单选题]如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。A . M点B . f点C . 位于f的右下延长线上的组合D . 位于f与M之间的所有组合