证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（　　）。

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。A．12.00%B．13.50%C．15.50%D．27.00%

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A . 0.27B . 0.12C . 0.155D . 0.135

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[单选题]证券X的期望收益率为12％，标准差为20％；证券Y期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A.0

[多选题]投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数3。下列说法中

[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A . 0.02B . 0.04C . 0.5D . 0.3

[单选题]某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为()。A.0.29%B.22.22%C.14.29%

[单选题]某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为()。A.0.29%B.22.22%C.14.29%

[单选题]甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是（）。A .甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集B .甲乙两证券相关系数大于0.5C .甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强D .甲乙两证券相关系数等于1

[单选题]甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是（）。A . 甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集B . 甲乙两证券相关系数大于0.5C . 甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强D . 甲乙两证券相关系数等于1