A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
A.2.5
B.3
C.3.5
D.2
参考答案与解析：
-
相关试题
-
A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（）。
-
[单选题]A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（）。A.2.5B.3.0C.3.5D.2.0
- 查看答案
-
某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（）。
-
[单选题]某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（）。A.40%B.42%C.45%D.5
- 查看答案
-
某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。
-
[单选题]某投资组合的风险收益率为15％，市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为5％，则该投资组合的贝塔系数为（）。A.1B.2C.3D.4
- 查看答案
-
某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（ ）。
-
[单选题]某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（ ）。A.-4％B.4
- 查看答案
-
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（ ）。
-
[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（ ）。A.2B.2.5C.1.25D.5
- 查看答案
-
如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）。
-
[单选题]如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）。A.0.2%B.10%C.-10%D.-0.2%
- 查看答案
-
如果一个投资组合的收益率为2％，其基准组合收益率为2．2％，则跟踪偏离度是（ ）。
-
[单选题]如果一个投资组合的收益率为2％，其基准组合收益率为2．2％，则跟踪偏离度是（ ）。A.0．2％B.10％C.-10％D.-0．2％
- 查看答案
-
投资组合的平均收益率为15％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若平均无风险收益率为7％，则该投资组合的夏普比率为()。
-
[单选题]投资组合的平均收益率为15％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若平均无风险收益率为7％，则该投资组合的夏普比率为()。A.0．06B.0．15C
- 查看答案
-
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
-
[单选题]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.21B.0.07C.0
- 查看答案
-
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
-
[单选题]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A.0.21B.0.07C.0
- 查看答案
