下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A . CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B . CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C . CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D . CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（　　）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Cred

[单选题]下列关于层次模型的说法，不正确的是（）。A . 用树形结构来表示实体及实体间的联系B . 有且仅有一个结点无双亲C . 其他结点有且仅有一个双亲D . 用二维表结构表示实体与实体之间的联系的模型

[单选题]下列关于基本GARCH模型说法不正确的是（　　）。A.ARCH模型假定波动率不随时间变化B.非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必

[单选题]下列关于CreditRisk＋模型的说法，不正确的是（　　）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态

[单选题]下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用

[单选题]下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A . 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B . 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C . 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D . 信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库

[单选题]下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A . Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B . Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C . Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D . Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

[单选题]下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（ ）。A．金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性B．哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益C．纺锤型结构适合成熟市场D．梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构

[单选题]下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（ ）。A．金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性B．哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益C．纺锤型结构适合成熟市场D．梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构