以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

[名词解释] 协方差

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

[单选题]关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

[多选题] 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B . 货币收益是正态分布的C . 货币收益是非正态分布的D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的

[单选题]市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的( )。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（　　）。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值