计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。[2013年6月真题]

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99%的

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99％的置信

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[单选题]下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。[2014年6月真题]A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场

[单选题]下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。[2014年6月真题]A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场

[单选题]商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。A.不能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银

[多选题]下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。[2013年6月真题]A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

[多选题]下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（　　）。[2013年6月真题]A.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系

[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误