A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.应采用历史模拟法计算VaR值C.持有期为10个经营日D.至少每三
[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场
[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场
[单选题]下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。[2015年10月真题]A.客户限额B.止损限额C.交易限额D.风险价值限额
[单选题]下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。[2015年10月真题]A.客户限额B.止损限额C.交易限额D.风险价值限额
[多选题]根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。[2015年10月真题]A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理
[多选题]根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。[2015年10月真题]A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理
[多选题]商业银行内部控制的目标包括( )。[2015年10月真题]A.确保国家法律法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.确保资产负债业务快速发展C.确保商
[多选题]商业银行内部控制的目标包括( )。[2015年10月真题]A.确保国家法律法规和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.确保资产负债业务快速发展C.确保商
[多选题]商业银行的市场风险包括( )。[2009年10月真题]A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.内部欺诈