[多选题]

商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。[2015年10月真题]

A.应采用历史模拟法计算VaR值

B.至少每三个月更新一次数据

C.置信水平采用99%的单尾置信区间

D.市场价格的历史观测期至少为一年

E.持有期为10个交易日

参考答案与解析:

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