计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

[多选题] 计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A . VaR的计算涉及置信水平和持有期B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[多选题] 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A . VaR的计算涉及置信水平和持有期B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[单选题]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

[单选题]下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

[多选题]下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（　　）。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不

[单选题]计算VaR值的基本方法有：（ ）。A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析法

[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是()。A.德尔塔—正态分布法B.压力测试C.历史模拟法D.敏感性测试

[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A . 期望法B . 方差一协方差法C . 历史模拟法D . 蒙特卡洛模拟法