假设某资产组合在95％的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（　　）[2012年10月真题]

[单选题]某投资组合在持有期为1年.置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1

[单选题]某投资组合在持有期为1年.置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为5％，则表明该资产组合()。A.在1年中的损失有5％的可能不超过95％B.在1

[单选题]在持有期为10天.置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10

[单选题]在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（　　）。A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过

[单选题]在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（　　）。A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过

[单选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

[单选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

[单选题]在持有期为10天.置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合()。A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过

[单选题]某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（　　）万元。［2

[单选题]某设备3年前的价值为20万元，每年的折旧费用为2万元，当前的市场价值为10万元，则该设备的沉没成本为（）万元。A . 4B . 6C . 8D . 10