A.理论价格为1515点
B.价格在1530点以上存在正向套利机会
C.价格在1530点以下存在正向套利机会
D.价格在1500点以下存在反向套利机会
[多选题]4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点,则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格为1515
[多选题]4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点,则3个月后到期的该指数期货合约()。A.理论价格为1515
[多选题]4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。[2012年5月真
[单选题]假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
[B单选题]4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点。A.2
[B单选题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则三个月交割的该沪深300股指期货价格
[B单选题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指数期货价格()。A.在30
[单选题]若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利
[单选题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。A.在2
[单选题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格( )。A.在2