考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险年利率为5％，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。
Ⅰ．41
Ⅱ．40.5
Ⅲ．40
Ⅳ．39

[单选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。

[单选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（  ）美元时，套利者能够套利。

[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（　　）美元时，套利者能够套利。

[单选题]考虑一个6个月期的远期合约的多头状况，标的证券是一年期贴现债券，远期合约价格为950美元。假设6个月期的无风险利率（连续复利）为年利率6%，债券的现价

[单选题]一份股票远期合约，标的股票不支付红利。假设合约的期限是3个月，股票现在的价格是50元，连续复利的无风险年利率为10％，则这份远期合约的价格为（　　）元

[单选题]考虑一个股价为50美元的股票的10个月期远期合约。假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是年利率8%，且利率的期限结构是平坦的。同时假设在3个月

[单选题]若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利）；预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8％（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股

[单选题]假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。A.19.11B.20.51C.21.