一只股票的β值是0.86，市场的协方差是0.05，那么市场的方差是（　　）。

[单选题]市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（　　）。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的（　　）。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的( )。A.加权平均值B.调和平均值C.算术平均值D.几何平均值

[单选题]某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　）。A.1.25B.0.25C.1.5D.0.8

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。A . 不能预测突发事件的风险B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响C . 正态假设条件受到普遍质疑D . 计算量大

[名词解释] 协方差

[单选题]一只股票的预期收益是13％，β值是1。无风险利率是3.5％。如果认为该只股票定价合理，那么市场预期收益率是（　　）。A.12.036%B.12.124

[单选题]一只股票的预期收益是12％，β值是27。市场预期收益是10.5％。如果认为这只股票定价合理，那么无风险利率是（　　）。A.3.859%B.4.635%

[单选题]描述股票风险的指标有( )A．标准差B．方差C．协方差D．贝塔系数

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因