已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看涨期权价格，P（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看跌期权价格，S表示当前股票价格，r表示市场无风险连续复利。

[单选题]某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌

[单选题]某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价

[单选题]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。A . 空头期权到期日价值为-5元B . 多头期权到期日价值5元C . 买方期权净损益为3元D . 卖方期权净损益为-2元

[单选题]某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式

[单选题]某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为

[单选题]当前某只股票价格为30元，其连续分红比率δ＝8%。已知:（1）市场无风险连续复利为4%；（2）市场中五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下表所示

[单选题]一个3个月期的无股息股票，期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无风险利率为连续复利10％，波动率为年率30％。则该股票的欧式看跌期权的价格

[问答题] 某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的标准差为50%，该股票的年股利报酬率（连续支付）为6%。要求：确定该期权的价值。