A.在RM和rf之间
B.无风险利率rf
C.β(RM-rf)
D.市场期望收益率RM
E.大于RM
[单选题]假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益
[单选题]根据资本资产定价模型,资产期望收益率由______确定。( )A.无风险利率B.市场风险溢价C.资产权重D.贝塔系数E.相关系数
[主观题]根据资本资产定价模型,证券的β系数越大,证券的期望收益率越高。( )此题为判断题(对,错)。
[单选题]2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答β值为0的股票的
[单选题]2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预
[单选题]资本资产定价模型体现了资产的期望收益率与( )风险之间的正向关系A.系统B.非系统C.流动性D.利率
[单选题]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高估
[单选题]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高估
[单选题]证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高
[B单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。A.市价总值B.无风险收益率C.市场组合期望收益率D.系统风险E.