已知:
（1）市场无风险利率为7%；
（2）市场中资产A和B的收益率和标准差见下表:

（3）资产A和资产B收益率的相关系数为0.5。
若某有效投资组合的期望收益率为10%，那么投资在资产A上的资金比例为（　　）。

[单选题]已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统

[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由(　　)组成。Ⅰ．无风险利率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．风险溢价Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分A.

[单选题]利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括（　　）。Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．内部收益率Ⅲ．市场风险溢价Ⅳ．该股票的系统风险βA.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.

[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资

[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由（  ）组成。 Ⅰ 无风险收益率 Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率 Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分 Ⅳ 资

[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分Ⅳ．资产收益中

[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市

[单选题]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表7-3所示。表7-3　项目A和项目B的收益率与标准差如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是（）。A.选

[单选题]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表7-3所示。表7-3　项目A和项目B的收益率与标准差如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是（）。A.选

[单选题]假设某市场由A、B、C三种资产组成，资产的年收益率与标准差见下表:已知:（1）市场无风险年收益率为4%；（2）市场中资产A、B、C的份额比例为；（3）