在多期二叉树模型中，已知:
（1）非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%；
（2）基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元；
（3）市场无风险连续复利为4%。
为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（　　）元。

[单选题]在一个两期的二叉树模型中，已知:（1）每期时间为6个月；（2）股票无分红，当前价格为50元；（3）每期后，股票价格只有两种可能:要么上涨到期初价格的2

[单选题]当前某只股票价格为26.7元。已知:（1）该股票在未来第2月末和第5月末进行两次分红，两次分红量相等；（2）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看涨

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[单选题]一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知:（1）期权的期限为9个月；（2）股票现价与执行价现值的比

[单选题]当前某只股票价格为30元，其连续分红比率δ＝8%。已知:（1）市场无风险连续复利为4%；（2）市场中五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下表所示

[单选题]在B-S模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元；对于该期权的希腊字母，已知:（1）△=-0.25；（2）如果当前股价上涨5元，则该期权的

[单选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。Ⅰ．期权的执行价格Ⅱ．期权期限Ⅲ．股票价格波动率Ⅳ．无风险利率A

[单选题]已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看涨期权价格，P（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看跌期权价格，

[单选题]同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，

[单选题]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。A . 空头期权到期日价值为-5元B . 多头期权到期日价值5元C . 买方期权净损益为3元D . 卖方期权净损益为-2元