在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:
（1）欧式看涨期权的价格为8.26；
（2）欧式看跌期权的价格为32；
（3）市场无风险连续复利为6%。
根据B-S公式计算期权的期限为（　　）。

[单选题]在B-S模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元；对于该期权的希腊字母，已知:（1）△=-0.25；（2）如果当前股价上涨5元，则该期权的

[单选题]已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看涨期权价格，P（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看跌期权价格，

[单选题]一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知:（1）期权的期限为9个月；（2）股票现价与执行价现值的比

[多选题] 已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）A . 68.5B . 69C . 69.5D . 70

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。A . 13B . 6C . －5D . －2

[单选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。Ⅰ．期权的执行价格Ⅱ．期权期限Ⅲ．股票价格波动率Ⅳ．无风险利率A

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。A .2.51%B .3.25%C .2.89%D .2.67%

[单选题]下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（　　）Ⅰ．N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率Ⅱ．N(d1)表示看涨期权价格

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。A .13B .6C .-5D .-2