在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为（　　）。

[单选题]市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为()。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

[单选题]无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）A . 买进A证券B . 买进B证券C . 买进A证券或B证券D . 买进A证券和B证券

[单选题]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7％，市场收益率为15％，则股票A的期望收益率为（　　）。[2008年5月真题]A.15％B.12％C.10％D

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为2的证券X的期望收益率是（　　）。A.0.06B.0.11C.0.12D.0

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06和0．12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。A.0．06B.0．12C.0．13

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。A.0.06B.0.12C.0.13

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。A.0.06B.0.12C.0.13

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。A.0.06B.0.144C.0.12美

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。A.0.06B.0.144C.0.12美

[单选题]某股票的β值为5，无风险收益率为6％，市场收益率为14％，如果该股票的期望收益率为20％，那么该股票的价格（　　）。A.被低估B.被高估C.无法判断D