某投资者拥有一个组合具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成），如表所示。

该投资者决定通过增加证券A的持有比例，来创造一个套利组合。则套利组合的期望收益率是（　　）。

[单选题]假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：根据上述特征，该投资者发现能够用证券A.B.C构造套利组合，于是决定通过“增

[单选题]一个风险投资组合的回报如表1-5所示。表1-5　风险投资组合的收益若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是（　　）。A.4.3%B.15.3%

[单选题]一个风险投资组合的回报如表4-16所示。表4-16　风险投资组合的收益若国债的收益率是5.5%，该投资组合的风险溢价是（）。A.4.3%B.15.3%

[单选题]ABC公司将以下资产组合成一个投资方案，具体信息如下所示，求该投资组合的预期收益率？A.10.0%B.10.5%C.11.0%D.11.5%

[单选题]某投资组合分布情况如表7-5所示。表7-5　某投资组合经济周期收益分布假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95

[单选题]某投资组合分布情况如表7-5所示。表7-5　某投资组合经济周期收益分布假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95

[单选题]考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表所示。目前，国库券可提供6%的收益率，市场认为该股票是公平定价的。假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是

[单选题]某投资者拥有一个两种证券的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数如表4-14所示。表4-14　证券组合收益表那么，下列判断正确的是（）。A.该投资

[单选题]有一个分组样本，如表所示，该分组样本的样本均值为（　　）。A.162B.163C.164D.165

[单选题]如表所示的四种投资组合中，根据其期望收益率与标准差的组合应选择投资的是（）。A.1B.2C.3D.4