当前某只股票价格为30元，其连续分红比率δ＝8%。已知:
（1）市场无风险连续复利为4%；
（2）市场中五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下表所示:

（3）假设现有一个一年期欧式看跌期权，其执行价可能为上表中的某一种。期权持有人可以选择马上执行期权或到期时执行期权。
计算可以使得期权持有人马上执行该看跌期权的最低执行价应为（　　）元。

[单选题]已知两个期权的标的资产为同一只非分红股票，C（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看涨期权价格，P（K，T）表示T年期执行价格为K的欧式看跌期权价格，

[单选题]标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期、执行价格

[单选题]在多期二叉树模型中，已知:（1）非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%；（2）基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为

[单选题]当前某只股票价格为26.7元。已知:（1）该股票在未来第2月末和第5月末进行两次分红，两次分红量相等；（2）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看涨

[单选题]在B-S模型框架下，已知：（1）市场无风险连续复利为；5.5%r；（2）股票的价格记为St，连续分红率记为δ；（3）股票的波动率为30%；（4）基于股

[单选题]标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元，风险中性概率为0.6。假设无风险利率为8%，连续复利，计

[单选题]对一个欧式看跌期权，已知:（1）股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%；（2）期限为6个月；（3）执行价为17元；（4）市场无风

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[单选题]某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或48美元，无风险利率为每年10％（连续复利），执行价格为49美元，期限为2个月的欧式

[单选题]某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌