当前位置： 找题吧 >  中国精算师 金融数学
[单选题]

根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（　　）。

A.当α增大时增加

B.当α减小时增加

C.当β增大时增加

D.当β减小时增加

E.以上说法均不正确

参考答案与解析：

相关试题

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

[单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。A . β系数B . 詹森指数C . 夏普指数D . 特雷诺指数

  • 查看答案

    • 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。

    [单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数

  • 查看答案

    • 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。

    [单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺指数

  • 查看答案

    • （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

    [单选题]（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A . 詹森指数B . 贝塔指数C . 夏普指数D . 特雷诺指数

  • 查看答案

    • ( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

    [单选题]（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数B．贝塔指数C．夏普指数D．特雷诺指数

  • 查看答案

    • ( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

    [单选题]（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数B．贝塔指数C．夏普指数D．特雷诺指数

  • 查看答案

    • 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）

    [判断题] 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。

    [单选题]CAPM利用()来描述资产或资产组合的系统风险大小。A.ΑB.βC.ΓD.δ

  • 查看答案

    • 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

    [判断题] 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）A . 正确B . 错误

  • 查看答案

    • 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝10）和75％的福特公司股票（β＝25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（　　）。

    [单选题]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8％，标准差为22％，如果资产组合由25％的通用汽车公司股票（β＝10）和75％的福特公司股票（β＝25）组成，那

  • 查看答案

    • 根据CAPM，股票或资产组合所获得的风险溢价（　　）。