对一个欧式看跌期权，已知:
（1）股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%；
（2）期限为6个月；
（3）执行价为17元；
（4）市场无风险连续复利r=5.5%
利用B-S公式，计算该看跌期权的价格为（　　）元。

[单选题]一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知:（1）期权的期限为9个月；（2）股票现价与执行价现值的比

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[单选题]在B-S模型框架下，已知：（1）市场无风险连续复利为；5.5%r；（2）股票的价格记为St，连续分红率记为δ；（3）股票的波动率为30%；（4）基于股

[单选题]当前某只股票价格为30元，其连续分红比率δ＝8%。已知:（1）市场无风险连续复利为4%；（2）市场中五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下表所示

[单选题]在一个两期的二叉树模型中，已知:（1）每期时间为6个月；（2）股票无分红，当前价格为50元；（3）每期后，股票价格只有两种可能:要么上涨到期初价格的2

[单选题]在B-S模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元；对于该期权的希腊字母，已知:（1）△=-0.25；（2）如果当前股价上涨5元，则该期权的

[单选题]根据期权的执行时间，分为（　　）。Ⅰ．价内期权Ⅱ．价外期权Ⅲ．欧式期权Ⅳ．美式期权A.Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

[单选题]当前某只股票价格为26.7元。已知:（1）该股票在未来第2月末和第5月末进行两次分红，两次分红量相等；（2）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看涨

[单选题]根据标的资产的不同，期权可分为（　　）。Ⅰ．股票指数期权Ⅱ．货币期权Ⅲ．欧式期权Ⅳ．障碍期权A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ

[单选题]在多期二叉树模型中，已知:（1）非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%；（2）基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为