2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（　　）。

[单选题]2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预

[单选题]在2016年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合，β=1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)

[单选题]某公司股票的β系数为0.7，市场组合的预期收益率为14.4%，国库券的收益率为5%。根据资产定价模型，该股票的预期收益率为（　　）。A.18.16%B

[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高估

[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高估

[单选题]证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高

[单选题]证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。A.被低估B.被高

[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2％，某证券的β系数为5，预期收益率为8％，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（　　）。A.10％B.11％C.1

[单选题]已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）A . 6％，12％B . 3％，12％C . 3％，6％D . 6％，10％

[单选题]证券期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估B.被高估