A.0.725
B.-0.725
C.0
D.-0.5
E.0.5s
[单选题]假设欧元兑美元的即期价格为05EUR/USD。美国的年无风险利率为5.5%,德国的年无风险利率为2.5%。则一年外汇远期的价格为( )。A.1.08
[单选题]一只股票现价为110美元,在第85天将支付2.00美元/股红利,在第176天支付2.20美元/股红利。假设无风险连续利率为8%,则期限为182天的股票
[单选题]无股息股票的股票价格为69美元,执行价格为70美元,无风险利率为年率5%,波动率为年率35%,期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为( )美元
[单选题]如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元,现在股价为100美元,无风险利率为5%,那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌
[多选题]考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元时,套利者能够套利。
[单选题]假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧
[单选题]假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧
[单选题]标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5%,连续红利率为3.5%。则180天股指远期合约的无套利价格为( )美元。A.1
[单选题]无股息股票中股票价格为52美元,执行价格为50美元,无风险利率为年率12%,波动率为年率30%,期限为3个月。则该股票的欧式看涨期权的价格为( )美
[单选题]某只不分红的股票现价为20美元,该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元,期限为半年,现在售价为4美元。连续无风险利率为6%,则看跌期权的价格为( )