一只股票现价为110美元，在第85天将支付2.00美元／股红利，在第176天支付2.20美元／股红利。假设无风险连续利率为8％，则期限为182天的股票远期合约的无套利价格应为（　　）美元。（一年按365天计算）

[单选题]一只股票现价为30美元，预计在第20天和第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5％。远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元

[单选题]假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，年无风险利率为5％，期限为一年。则套利利润为（　　）美元。A.0.725B.-

[单选题]标准普尔500指数目前位于1200美元的水平。连续复合无风险利率为5％，连续红利率为3.5％。则180天股指远期合约的无套利价格为（　　）美元。A.1

[单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年

[单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年

[单选题]某一股票指数现在位于965美元的水平。该股指的连续红利率为2.3%。如果连续无风险利率为5%，则一年期该股指的远期价格是（　　）美元。A.987.2B

[单选题]某只不分红的股票现价为20美元，该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元，期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6％，则看跌期权的价格为（　　）

[单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧

[单选题]假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧

[单选题]假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。一股股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股6美元的红利。贝塔值为2。预期在年末该股票售价是（　　）美元。