当前某只股票价格为26.7元。已知:
（1）该股票在未来第2月末和第5月末进行两次分红，两次分红量相等；
（2）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看涨期权的价格为4.5元；
（3）基于该股票，执行价为22元的半年期欧式看跌期权的价格为2.5元；
（4）市场无风险连续复利为6%。
则该只股票每次的分红量为（　　）元。

[单选题]在多期二叉树模型中，已知:（1）非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%；（2）基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为

[单选题]当前某只股票价格为30元，其连续分红比率δ＝8%。已知:（1）市场无风险连续复利为4%；（2）市场中五种不同执行价的一年期欧式看涨期权的价格如下表所示

[单选题]一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%；对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知:（1）期权的期限为9个月；（2）股票现价与执行价现值的比

[单选题]在一个两期的二叉树模型中，已知:（1）每期时间为6个月；（2）股票无分红，当前价格为50元；（3）每期后，股票价格只有两种可能:要么上涨到期初价格的2

[单选题]对一个欧式看跌期权，已知:（1）股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%；（2）期限为6个月；（3）执行价为17元；（4）市场无风

[单选题]在B-S模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元；对于该期权的希腊字母，已知:（1）△=-0.25；（2）如果当前股价上涨5元，则该期权的

[单选题]在B-S模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均为30的两个期权，已知:（1）欧式看涨期权的价格为8.26；（2）欧式看跌期权的价格

[问答题]ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。（1）若到期日ABE公

[问答题] 某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的标准差为50%，该股票的年股利报酬率（连续支付）为6%。要求：确定该期权的价值。

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的