在2016年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合，β=1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型(证券市场线)，市场资产组合的期望收益率是（　　）。

[单选题]2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预

[单选题]根据下面材料，回答下列问题：　　××短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。市场资

[单选题]2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的

[试题]短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？

[单选题]根据下面材料，回答下列问题：　　××短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。β值为

[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（　　）。A.10％B.12％C.16％D.18％

[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高估

[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高估

[单选题]证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A.被低估B.被高

[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为l2%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.2%B.4%C.6%D.8%