下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中，正确的有（　　）。
Ⅰ．在期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ．无套利市场
Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

[单选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出

[单选题]下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出

[单选题]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（　　）。　　Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合　　Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无

[单选题]资本资产定价模型表明资产i的收益由(　　)组成。Ⅰ．无风险利率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．风险溢价Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分A.

[单选题]在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（　　）。 Ⅰ 用短期国债利率作为无风险利率 Ⅱ 用长期国债利率作为无风险利率 Ⅲ 用利率期限

[单选题]无风险资产是指投资者可以确定预期报酬率的资产，通常认为，无风险利率用（）来表示。A . 公司债券利率B . 企业债券利率C . 政府债券利率D . 可转换债券利率

[单选题]无风险利率和市场预期收益率分别是3.5％和10.5％。根据资本资产定价模型，一只β=63的证券的预期收益率是（　　）。A.3.5％B.7.5%C.10

[单选题]无风险利率本身对权证价格会产生（　　）影响。 Ⅰ 认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨 Ⅱ 认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降 Ⅲ 认沽权证

[单选题]关于预期收益率.无风险利率.某证券的β值.市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率B.

[单选题]关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率