A.
B.
C.
D.
[单选题]对于任一只可交割券,P代表面值为100元国债的即期价格,F代表面值为100元国债的期货价格,C代表对应可交割国债的转换因子,其基差B为( )。A.B
[单选题]国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。A . 2.2B . 1.4C . 2.4D . 4.2
[单选题]国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差。其计算公式为()。A.国债现货价格-国债期货价格B.国债现货价格×转换因子-国债期货价格C.国债
[单选题]若国债期货到期交割价为100元,某可交割国债的转换因子为0043,应计利息为1元,其发票价格为()元。A.99.43B.99C.100.43D.101
[单选题]国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为( )。A.2.2B.1.
[单选题]假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为102800元,转换因子为0500,则该国债基差为()元。A.0.3471B.0.36
[单选题]对于国债期货而言,影响基差的因素包括( )。Ⅰ.国债期货价格Ⅱ.国债期货价格乘上转换因子Ⅲ.国债现货价格Ⅳ.国债现货价格乘上转换因子A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
[单选题]若国债期货到期交割价为100元,某可交割国债的转换因子为0.9980,应计利息为1元,其发票价格为( )。[2016年11月真题]A.99.20元B
[单选题]2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为102812元,转换因子0877,140003对应的
[B单选题]4月3日,TF1509合约价格为96.425,对应的可交割国债现货价格为98.750,转换因子为0121,则该国债基差为( )。A.-1.1583B