假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。

[单选题]假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以

[单选题]若有一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%（连续复利计算）。资产现价25元，则合约远期价格为（　　）元。A.

[单选题]若有一份6个月的购入零息票债券的远期合约。债券将于1年后到期，其当前价格为1000元。假定6月期无风险年利率为6%（连续复利），合约远期价格为（　　）

[单选题]若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

[单选题]若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

[单选题]若交割价格（ ）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

[单选题]若交割价格（）远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货.卖出远期并等待交割来获取无风险利润，A.低于B.高于C.等于D.不确定

[单选题]远期价格是使得远期合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。A . 0B . 1C . -1D . 负数

[单选题]远期价格在（　），使得远期合约价值为零。A.合约签订时B.暂缺C.暂缺D.暂缺

[判断题] 同业间叙做远期交易通常以即期价格加减升贴水计算远期价格。A . 正确B . 错误