根据资本资产定价模型，A股票和B股票收益率分别15％和21％，无风险收益率为3％，股票B的β值为5，如果不存在套利机会，则股票A的β值为（　　）。

[单选题]考虑单因素APT模型，A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%，无风险收益率为3%，股票B的β值为5，如果不存在套利机会，股票A的β值为（　　）。

[单选题]考虑单因素APT模型，A股票和B股票期望收益率分别为15%和21%，无风险收益率为3%，股票B的β值为5，如果不考虑套利机会，股票A的β值为（）。A.

[单选题]已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A.6％，1

[单选题]已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（　　）。A.6%

[单选题]已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（　　）。A.6%

[单选题]某股票的β值为5，无风险收益率为6％，市场收益率为14％，如果该股票的期望收益率为20％，那么该股票的价格（　　）。A.被低估B.被高估C.无法判断D

[单选题]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7％，市场收益率为15％，则股票A的期望收益率为（　　）。[2008年5月真题]A.15％B.12％C.10％D

[单选题]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15％，无风险利率为5％时，该股票的期望收益率为（　　）。A.11.0％B.8.0％C.14.0％D.0

[单选题]某股票贝塔值为5，无风险收益率为5％，市场收益率为12％。如果该股票的期望收益率为15％，那该股票价格被（　　）。[2008年5月真题]A.高估B.低

[单选题]根据资本资产定价模型，假定市场预期收益率为15%，无风险利率为8%，某股票的实际收益率为18%，该股票的β值为25，下列说法正确的是（）。A.该股票是