A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
[单选题]关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是()。A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B . 在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C . △p为金融资产在持有期△t内的损失D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
[单选题]关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对
[单选题]关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对
[单选题]关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对
[单选题]关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是()。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.在数学上,这种偏离程度由收益率的方差(σ
[单选题]关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是()。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.在数学上,偏离程度由收益率的方差()来度
[单选题]关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是()。A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映B.在数学上,偏离程度由收益率的方差()来度
[单选题]关于风险,下列说法中不正确的是( )。A.风险是指收益的不确定性B.虽然风险的存在可能意味着收益的增加,但人们考虑更多的则是损失发生的可能性C.从财务
[试题]下列关于风险的说法中,不正确的是()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没有风险就没有收益C.风险和损失是一种状态D.风险不等同于损失本身
[多选题] 下列关于VaR的描述,不正确的是()A . 风险价值与损失的任何特定事件相关B . 风险价值是以概率百分比表示的价值C . 风险价值是指可能发生的最大损失D . 风险价值并非是指可能发生的最大损失E . 风险价值不是以概率百分比表示的价值