下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的

[单选题]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

[多选题] 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B . 货币收益是正态分布的C . 货币收益是非正态分布的D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

[单选题]用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。A.

[判断题]用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）A.对B.错

[多选题] 关于协方差，下列说法正确的有（）。A . 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度B . 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系C . 方差越小，协方差越小D . cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）E . 以上说法都正确

[单选题]关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

[单选题]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A . 方差协方差法和历史模拟法B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法