A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关
B.随着A与B的相关系数ρ值的增大,连线弯曲得越厉害
C.A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定
D.A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
[单选题]已知在以均值为纵轴.以标准差为横轴的均值标准差平面上,由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且( )。A.不同组
[判断题] 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。()A . 正确B . 错误
[主观题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。( )
[判断题] 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。()A . 正确B . 错误
[单选题]在均值—方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。Ⅰ.可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ.可能是均值标准差平面上的
[单选题]在均值-方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。Ⅰ.可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ.可能是均值标准差平面上的
[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为()A . 0.02B . 0.04C . 0.5D . 0.3
[单选题]某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。A . 6%B . 6.5%C . 3%D . 8%
[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为()。A . 0.1B . 0.2C . 0.25D . 0.6
[单选题]严格的说,标准误就是A.平均数的标准差B.以均值为单位的标准差C.统计量的标准差D.截距a和斜率b的标准差E.个体的标准差