A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ 该组合的期望收益率大于0Ⅱ 该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ 该组合中各种证券的权数之和等于1
[单选题]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ.该组合具有正的期望收益率Ⅳ.该组
[单选题]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市
[单选题]组合投资理论中的投资者共同偏好规则包括( )。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同期望的收益率,投资者选择收益率高的组合Ⅱ.如果两种证券组
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风
[单选题]下列关于套利定价模型的说法中,正确的有( )。 Ⅰ 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ 期望收益率跟因素风险的关系
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏
[单选题]套利定价模型表明( )。Ⅰ.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素风