已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表1-3中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是（　　）。
表1-3　资产组合中的β值和预期收益率Ⅰ．资产A
Ⅱ．资产B
Ⅲ．资产C
Ⅳ．资产D
Ⅴ．资产E

[单选题]已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是（）。表4-4　资产组合中的β

[单选题]已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）A . 6％，12％B . 3％，12％C . 3％，6％D . 6％，10％

[单选题]假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。A．0.15B．0.20C．0.25D．0.45

[单选题]假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。A．0.15B．0.20C．0.25D．0.45

[单选题]2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预

[单选题]2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的

[单选题]某公司股票的β系数为0.7，市场组合的预期收益率为14.4%，国库券的收益率为5%。根据资产定价模型，该股票的预期收益率为（　　）。A.18.16%B

[单选题]假设市场组合预期收益率为5.6%，无风险利率为2.6%，如果该股票的β值为2.6，则该股票的预期收益率与市场组合预期收益率之差为（）。A.2.4%B.

[单选题]如图1-1所示，如果一个资产的β为5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预

[单选题]假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　　）。A.10